PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFAX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции FIRMX немного впереди с 4.00%.

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с PDDDX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FAFAX и FIRMX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAFAX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.38

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.30

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.15

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Корреляция

Корреляция между FAFAX и FIRMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и FIRMX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и FIRMX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-33.73%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.44%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-16.11%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-16.11%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.73%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.94%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.64%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.22%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

4.48%

+0.10%