PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.24% соответственно.

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с PDDDXFAFAX с FOTKX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FAFAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.41

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.61

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между FAFAX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и ^GSPC

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-56.78%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-12.14%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-25.43%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-33.92%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.78%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-10.75%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.60%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.37%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.55%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

18.33%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

16.90%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

18.05%

-13.47%