Сравнение FAFAX с FRIMX
FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FAFAX returned 4.11%/yr vs 4.19%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAFAX charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и FRIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFAX имеют среднегодовую доходность 4.11%, а акции FRIMX немного впереди с 4.19%.
FAFAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.11%
FRIMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам FAFAX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 4.29% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.77% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Correlation
The correlation between FAFAX and FRIMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between FAFAX and FRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFAX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
FAFAX
FRIMX
Сравнение FAFAX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.96 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 12.66 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и FRIMX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FRIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFAX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -33.73% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -3.44% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -4.97% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -16.12% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -16.12% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.71% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и FRIMX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFAX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.41% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.16% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.28% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.52% | +0.12% |
Сравнение комиссий FAFAX и FRIMX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и FRIMX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FRIMX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.09% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FAFAX and FRIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFAX has higher volatility (1.81%) compared to FRIMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FAFAX dropped -19.07% vs FRIMX's -33.73%.
FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFAX и FRIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор