Сравнение FAFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 0.26% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FAFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 14.08% соответственно.
FAFAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.86%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFAX и FXAIX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAFAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAFAX
FXAIX
Сравнение FAFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.49 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.30 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAFAX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и FXAIX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.98% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и FXAIX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -33.79% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -12.13% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.50% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.79% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -6.23% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.83% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.53% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.34% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 9.53% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 18.32% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 16.92% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.05% | -13.47% |