PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFAX с PDDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFAX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.45%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%6.92%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.06%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAFAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.06%.

FAFAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.55%
3 года*
6.14%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.88%

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.34%
3 года*
11.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с FRIMXFAFAX с FOTKX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FAFAX и PDDDX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Доходность на риск

FAFAX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFAXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.85

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

8.88

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFAX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFAXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между FAFAX и PDDDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и PDDDX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PDDDX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.01%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и PDDDX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFAXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-18.88%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-4.05%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-16.64%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.32%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.06%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и PDDDX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеют волатильность 2.31% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFAXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.43%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.73%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

6.66%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

13.74%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.45%

-6.87%