Сравнение FADMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.89% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
FADMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и FSKAX
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FADMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FADMX
FSKAX
Сравнение FADMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.29 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.04 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 5.05 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и FSKAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и FSKAX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.06% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и FSKAX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -35.01% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -12.42% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -25.39% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -8.92% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.05% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.57% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.42% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 9.40% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 18.50% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 17.38% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 18.42% | -13.65% |