PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с TPLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

FAD и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%6.12%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.36%.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI

Сравнение комиссий FAD и TPLC

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

FAD vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.62

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.99

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.89

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

3.99

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAD и TPLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и TPLC

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TPLC в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и TPLC

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FADTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-38.02%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.42%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-21.63%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.76%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.38%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.76%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и TPLC

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.44%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.79%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

16.90%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

16.16%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.06%

+1.01%