PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с LDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FACVX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции LDP по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.62% соответственно.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с DPIIXLDP с JPCLDP с PSF

Сравнение комиссий FACVX и LDP

FACVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FACVX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.48

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.69

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.59

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

2.22

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.48

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.35

+0.58

Корреляция

Корреляция между FACVX и LDP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и LDP

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и LDP

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-49.59%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.39%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-32.12%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-49.59%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.48%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.62%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и LDP

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.49%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

7.13%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.03%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.43%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

20.08%

-6.55%