PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FACVX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		1.33%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 10.83% против 5.68% соответственно.

FACVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.42%
1 год
24.20%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.83%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с CICVXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий FACVX и FPF

FACVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FACVX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.39

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.56

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.44

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

1.35

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.39

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.24

+0.68

Корреляция

Корреляция между FACVX и FPF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и FPF

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		11.04%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и FPF

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-53.78%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.17%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-37.06%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-53.78%

+28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.99%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.49%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.33%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и FPF

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.15%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

6.68%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.01%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.55%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

25.00%

-11.49%