PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FABZX с TMSRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FABZX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FABZX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		2.43%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-3.21%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

FABZX

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.61%
3 года*
8.38%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.21%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QRPNXFABZX с QRPRXFABZX с ARBIXFABZX с QSPRXFABZX с SRRIXFABZX с QSPNX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий FABZX и TMSRX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

FABZX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.46

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.92

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.59

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

6.47

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.46

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.11

Корреляция

Корреляция между FABZX и TMSRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и TMSRX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.86%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FABZX и TMSRX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, примерно равная максимальной просадке TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FABZXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-10.67%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.74%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-10.59%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.16%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.78%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и TMSRX

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FABZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABZXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.00%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.44%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

2.09%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.79%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

3.31%

+0.76%