PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FABZX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FABZX is a Multistrategy fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FABZX returned 4.36%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FABZX charges 1.95%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FABZX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.25% соответственно.

FABZX

1 день
0.09%
1 месяц
1.47%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.40%
1 год
11.79%
3 года*
9.25%
5 лет*
4.02%
10 лет*
4.36%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FABZX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		5.31%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-2.18%6.85%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FABZX and SHAPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.73

The correlation between FABZX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QSPRXFABZX с QRPRXFABZX с SRRIXFABZX с TALTXFABZX с ARBIXFABZX с QRPNX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FABZX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.73

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.50

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

2.07

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.19

9.48

+18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.73

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.79

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FABZX и SHAPX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABZXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-46.19%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-8.74%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-16.15%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-20.53%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-32.21%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.78%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.91%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.16%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABZXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.46%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.90%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

10.46%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

14.86%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

16.73%

-12.65%

Сравнение комиссий FABZX и SHAPX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и SHAPX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.67%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

FABZX and SHAPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAPX has higher volatility (2.46%) compared to FABZX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FABZX dropped -11.03% vs SHAPX's -46.19%.

FABZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FABZX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор