PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FABZX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FABZX returned 4.01%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FABZX charges 1.95%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности FABZX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.

FABZX

1 день
0.09%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
12.19%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.37%

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FABZX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		5.40%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%2.41%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between FABZX and GAAVX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.25

The correlation between FABZX and GAAVX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QSPRXFABZX с SRRIXFABZX с QRPRXFABZX с TALTXFABZX с ARBIXFABZX с QRPNX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Доходность на риск

FABZX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.34

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.86

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

4.57

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.24

12.78

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.34

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FABZX и GAAVX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABZXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-9.59%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.39%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-7.73%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-9.59%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.08%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.21%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и GAAVX

Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.16%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABZXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.32%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.08%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

6.63%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.91%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

5.92%

-1.85%

Сравнение комиссий FABZX и GAAVX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и GAAVX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности GAAVX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.66%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FABZX and GAAVX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to FABZX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FABZX dropped -11.03% vs GAAVX's -9.59%.

FABZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FABZX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор