PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FABZX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FABZX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FABZX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		2.07%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%2.41%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

FABZX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.61%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.17%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QRPNXFABZX с QRPRXFABZX с ARBIXFABZX с QSPRXFABZX с SRRIXFABZX с TALTX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий FABZX и GAAVX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

FABZX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.95

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.08

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

3.79

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

9.05

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.95

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.47

Корреляция

Корреляция между FABZX и GAAVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и GAAVX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.88%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FABZX и GAAVX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FABZXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-9.59%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.09%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-9.59%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.20%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.11%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.54%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и GAAVX

Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.50%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABZXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

4.81%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

6.82%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

5.81%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

5.87%

-1.80%