PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FABZX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FABZX is a Multistrategy fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FABZX returned 4.37%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FABZX charges 1.95%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности FABZX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FABZX показывает доходность 5.40%, а FRIAX немного ниже – 5.29%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 7.64% соответственно.

FABZX

1 день
0.09%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
12.19%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.37%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FABZX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		5.40%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-2.18%6.85%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between FABZX and FRIAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.57

The correlation between FABZX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QSPRXFABZX с QRPRXFABZX с SRRIXFABZX с TALTXFABZX с ARBIXFABZX с QRPNX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

FABZX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.92

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
4.54

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

4.79

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.24

18.32

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.80

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FABZX и FRIAX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABZXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-43.23%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.06%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-7.35%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-13.63%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-24.10%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.92%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.80%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и FRIAX

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) имеют волатильность 1.16% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABZXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.80%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

5.04%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

7.98%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

9.29%

-5.22%

Сравнение комиссий FABZX и FRIAX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и FRIAX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.66%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FABZX and FRIAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FABZX has higher volatility (1.16%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FABZX dropped -11.03% vs FRIAX's -43.23%.

FABZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FABZX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор