PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FAB is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, FAB returned 8.09%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAB charges 0.64%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности FAB и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

FAB

1 день
1.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.54%
1 год
27.97%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.39%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		11.86%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-13.09%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between FAB and VFVA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.96

The correlation between FAB and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и VFVA

Секторы
FAB
VFVA

Финансовые услуги

23.9%
25.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.1%

Промышленность

12.0%
7.6%

Энергетика

8.3%
7.3%

Технологии

7.9%
14.5%

Недвижимость

7.7%
0.4%

Здравоохранение

7.1%
14.9%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.2%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
VFVA
13.1%

Промышленность

FAB
12.0%
VFVA
7.6%

Энергетика

FAB
8.3%
VFVA
7.3%

Технологии

FAB
7.9%
VFVA
14.5%

Недвижимость

FAB
7.7%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

FAB
7.1%
VFVA
14.9%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
VFVA

-

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
VFVA
7.1%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
VFVA
3.3%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

FAB vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.96

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.64

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.54

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FAB и VFVA

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-48.58%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.55%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-24.07%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.07%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.31%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.69%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VFVA

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.56%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.90%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.33%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.19%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

24.31%

-2.25%

Сравнение комиссий FAB и VFVA

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VFVA

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.58%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FAB and VFVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to FAB (3.24%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 8.09% for FAB. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.58% for FAB.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.13% for VFVA.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор