PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAB с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAB и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и VFVA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-13.09%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.


FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Сравнение комиссий FAB и VFVA

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.


Доходность на риск

FAB vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FABVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

5.36

+0.87

FAB vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FABVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAB и VFVA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VFVA

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VFVA в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAB и VFVA

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VFVA.


Загрузка...

Показатели просадок


FABVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-48.58%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.54%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.07%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-6.24%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.43%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VFVA

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FABVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.33%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.07%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.24%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.25%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.51%

-2.41%