Сравнение FAB с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
FAB и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAB и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.46% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | 3.65% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.62%.
FAB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.13%
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и SNPD
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
FAB vs. SNPD — Ранг доходности на риск
FAB
SNPD
Сравнение FAB c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 3.39 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FAB и SNPD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и SNPD
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и SNPD
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -15.80% | -47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.68% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.31% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.93% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.02% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и SNPD
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеют волатильность 3.80% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.66% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.93% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 14.75% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.22% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 13.22% | +8.88% |