PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAASX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAASX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAASX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAASX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		-0.77%17.92%10.45%16.11%-17.06%13.62%16.84%22.43%-7.96%17.36%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FAASX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.92% соответственно.

FAASX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.40%
3 года*
12.27%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.70%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FAASX:
FAASX с EPIFAASX с VOOFAASX с FGTAXFAASX с CSTAXFAASX с EKBAXFAASX с IOEZXFAASX с PALDX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FAASX и WFSPX

FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FAASX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAASX
Ранг доходности на риск FAASX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAASX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAASX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAASX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAASXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.47

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.49

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.15

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAASX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAASX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAASX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAASXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.13

+0.46

Корреляция

Корреляция между FAASX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAASX и WFSPX

Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		7.12%7.07%4.29%1.45%6.39%2.48%1.92%4.90%5.96%2.75%0.20%5.25%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FAASX и WFSPX

Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAASXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-58.21%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-12.11%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.51%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-33.74%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.51%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-12.84%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAASX и WFSPX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.30% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAASXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.44%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.21%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.88%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

18.00%

-5.42%