Сравнение FAASX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAASX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAASX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | -3.06% | 17.92% | 10.45% | 16.11% | -17.06% | 13.62% | 16.84% | 22.43% | -7.96% | 17.36% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FAASX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FAASX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.99% соответственно.
FAASX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.45%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAASX и BERIX
FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FAASX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FAASX
BERIX
Сравнение FAASX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAASX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.26 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.62 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 17.20 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAASX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FAASX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAASX и BERIX
Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | 7.29% | 7.07% | 4.29% | 1.45% | 6.39% | 2.48% | 1.92% | 4.90% | 5.96% | 2.75% | 0.20% | 5.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAASX и BERIX
Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAASX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -20.34% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -2.95% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -15.73% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -20.34% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.25% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.60% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAASX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAASX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.47% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 4.28% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 5.38% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 5.94% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 6.00% | +6.56% |