Сравнение FAASX с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAASX и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAASX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | -0.77% | 17.92% | 10.45% | 16.11% | -17.06% | 13.62% | 16.84% | 22.43% | -7.96% | 17.36% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAASX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции EPI немного впереди с 9.10%.
FAASX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.70%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAASX и EPI
FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
FAASX vs. EPI — Ранг доходности на риск
FAASX
EPI
Сравнение FAASX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAASX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.39 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.45 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.40 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -1.24 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAASX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.39 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FAASX и EPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAASX и EPI
Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | 7.12% | 7.07% | 4.29% | 1.45% | 6.39% | 2.48% | 1.92% | 4.90% | 5.96% | 2.75% | 0.20% | 5.25% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FAASX и EPI
Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAASX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -66.21% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -16.88% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -21.89% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -50.29% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -19.56% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -18.68% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.45% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAASX и EPI
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) составляет 5.30%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAASX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.84% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.47% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.34% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 16.27% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 20.37% | -7.79% |