PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAASX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAASX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAASX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAASX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		-0.77%17.92%10.45%16.11%-17.06%13.62%16.84%22.43%-7.96%17.36%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FAASX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.97% соответственно.

FAASX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.40%
3 года*
12.27%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.70%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAASX:
FAASX с EPIFAASX с VOOFAASX с FGTAXFAASX с CSTAXFAASX с EKBAXFAASX с IOEZXFAASX с PALDX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FAASX и VTMFX

FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAASX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAASX
Ранг доходности на риск FAASX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAASX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAASX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAASX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAASXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.73

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.12

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAASX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAASX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAASX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAASXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между FAASX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAASX и VTMFX

Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		7.12%7.07%4.29%1.45%6.39%2.48%1.92%4.90%5.96%2.75%0.20%5.25%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAASX и VTMFX

Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAASXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-28.49%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.82%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-17.40%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-21.87%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.57%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.45%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAASX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAASXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.86%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

4.82%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

8.55%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

8.51%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

9.10%

+3.48%