Сравнение FAAR с MMIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT).
FAAR и MMIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и MMIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 1.47% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | -0.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью -0.05%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
MMIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и MMIT
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.
Доходность на риск
FAAR vs. MMIT — Ранг доходности на риск
FAAR
MMIT
Сравнение FAAR c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.50 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.48 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 5.23 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и MMIT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и MMIT
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности MMIT в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.58% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и MMIT
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и MMIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -12.28% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -3.11% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -12.28% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.19% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -2.29% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.88% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и MMIT
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.04% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 1.65% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 3.80% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 3.53% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 4.33% | +7.21% |