PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с MMIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и MMIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%1.47%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
-0.05%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью -0.05%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

MMIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.14%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Сравнение комиссий FAAR и MMIT

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.


Доходность на риск

FAAR vs. MMIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARMMITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.20

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.50

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.48

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

5.23

+2.30

FAAR vs. MMIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MMIT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARMMITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между FAAR и MMIT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и MMIT

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности MMIT в 3.89%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.58%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и MMIT

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и MMIT.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARMMITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-12.28%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-3.11%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-12.28%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.19%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.29%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.88%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и MMIT

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARMMITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.04%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

1.65%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

3.80%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

3.53%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

4.33%

+7.21%