Сравнение FAAA с UGA
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. FAAA is actively managed, while UGA is passively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAAA charges 0.20%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.70M | $1.58M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам FAAA и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 50.85% |
Correlation
The correlation between FAAA and UGA is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. UGA — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение FAAA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и UGA
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -86.59% | +86.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.67% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -36.52% | +36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 36.60% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 34.71% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 37.31% | -36.52% |
Сравнение комиссий FAAA и UGA
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и UGA
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
FAAA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for UGA.
FAAA is categorized as CLO, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and USCF. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 1.02% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор