Сравнение FAAA с RSBY
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и RSBY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.17% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 13.97% |
Correlation
The correlation between FAAA and RSBY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. RSBY — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение FAAA c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и RSBY
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -23.32% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -13.29% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 11.40% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 13.34% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 13.34% | -12.50% |
Сравнение комиссий FAAA и RSBY
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и RSBY
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and RSBY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.67% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Fidelity and Return Stacked. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор