PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAA с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAA с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности FAAA и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAA и PIMIX

2026 (YTD)
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		1.50%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.23%

Correlation

The correlation between FAAA and PIMIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity AAA CLO ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с JAAAFAAA с FCLOFAAA с ACLOFAAA с CLOAFAAA с BCLOFAAA с PAAAFAAA с CLOB
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

FAAA vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAA
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAA c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FAAA vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAAAPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.41

1.57

+3.85

Просадки

Сравнение просадок FAAA и PIMIX

Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAAAPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.55%

-13.39%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-1.69%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAAA и PIMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAAAPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

4.15%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

4.84%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

4.25%

-3.31%

Сравнение комиссий FAAA и PIMIX

FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAA и PIMIX

Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

FAAA and PIMIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAA и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор