Сравнение FAAA с BNO
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. FAAA is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам FAAA и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 69.20% |
Correlation
The correlation between FAAA and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. BNO — Ранг доходности на риск
FAAA
BNO
Сравнение FAAA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.41 | 0.14 | +5.27 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и BNO
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -87.06% | +86.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.29% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -40.17% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 41.46% | -40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 35.38% | -34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 36.68% | -35.74% |
Сравнение комиссий FAAA и BNO
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и BNO
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
FAAA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for BNO.
FAAA is categorized as CLO, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор