Сравнение FAAA с BNO
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. FAAA is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам FAAA и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 29.30% |
Correlation
The correlation between FAAA and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. BNO — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение FAAA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и BNO
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -87.06% | +86.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.25% | +29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -40.10% | +40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 41.67% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 35.65% | -34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 36.68% | -35.79% |
Сравнение комиссий FAAA и BNO
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и BNO
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
FAAA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for BNO.
FAAA is categorized as CLO, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and USCF Investments. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор