Сравнение FAAA с BCD
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и BCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 13.69% |
Correlation
The correlation between FAAA and BCD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. BCD — Ранг доходности на риск
FAAA
BCD
Сравнение FAAA c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.41 | 0.67 | +4.74 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и BCD
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -29.81% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -9.86% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 13.72% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 15.41% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 13.90% | -12.96% |
Сравнение комиссий FAAA и BCD
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и BCD
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BCD в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and BCD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.32% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and Aberdeen. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор