PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с RING

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 10.67%/yr vs 14.40%/yr for RING. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности EZU и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.40% соответственно.

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

RING

1 день
6.34%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.11%
1 год
63.84%
3 года*
47.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.45%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between EZU and RING is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.25

The correlation between EZU and RING shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZU и RING

Секторы
EZU
RING

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

20.5%

-

Технологии

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

EZU
23.6%
RING

-

Промышленность

EZU
20.5%
RING

-

Технологии

EZU
16.5%
RING

-

Потребительский циклический сектор

EZU
7.8%
RING

-

Коммунальные услуги

EZU
6.4%
RING

-

Здравоохранение

EZU
5.8%
RING

-

Потребительский защитный сектор

EZU
5.5%
RING

-

Коммуникационные услуги

EZU
5.0%
RING

-

Энергетика

EZU
4.0%
RING

-

Сырьевые материалы

EZU
4.0%
RING
100.0%

Недвижимость

EZU
0.7%
RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

EZU vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZURINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.75

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.80

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.00

+1.47

EZU vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и RING

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZURINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-79.47%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-35.72%

+22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-35.72%

+20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-47.94%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-52.04%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.60%

+25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-47.36%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

12.84%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и RING

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZURINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

18.14%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

39.41%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

47.69%

-30.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

36.92%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

36.73%

-16.23%

Сравнение комиссий EZU и RING

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и RING

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RING в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.56%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

EZU and RING have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (18.14%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.40% vs 10.67% for EZU. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.40% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.56% for RING.

EZU is categorized as Europe Equities, while RING is Gold. EZU tracks MSCI EMU, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор