PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с NGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и NGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-77.00%-6.00%

Correlation

The correlation between EZU and NGD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

New Gold Inc.

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

EZU vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

—

—

EZU vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и NGD

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZU and NGD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор