Сравнение EZU с DILRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX).
EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EZU и DILRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и DILRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DILRX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.36% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и DILRX
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.
Доходность на риск
EZU vs. DILRX — Ранг доходности на риск
EZU
DILRX
Сравнение EZU c DILRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | DILRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.51 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.25 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EZU и DILRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и DILRX
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DILRX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и DILRX
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DILRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -32.19% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.32% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -32.02% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -32.19% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -9.47% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -6.48% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.04% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и DILRX
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеют волатильность 8.14% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.53% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.94% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.22% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.77% | +4.67% |