PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с DILRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с DILRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) are both funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while DILRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 8.84%/yr for DILRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for DILRX.

Доходность

Сравнение доходности EZU и DILRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.84% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

DILRX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.11%
1 год
14.16%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и DILRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		7.11%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%

Correlation

The correlation between EZU and DILRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between EZU and DILRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с GNRDILRX с EXIDILRX с VIGaX

Доходность на риск

EZU vs. DILRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c DILRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUDILRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.97

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.45

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.21

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

4.40

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. DILRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DILRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и DILRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUDILRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EZU и DILRX

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DILRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUDILRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-32.19%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.32%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.83%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-32.02%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-32.19%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.35%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-6.45%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и DILRX

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUDILRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.90%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.88%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.49%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.42%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

15.89%

+4.60%

Сравнение комиссий EZU и DILRX

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и DILRX

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DILRX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.82%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EZU and DILRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to DILRX (4.90%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs DILRX's -32.19%.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и DILRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор