PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - EZU tracks the MSCI EMU while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 8.99%/yr for DAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности EZU и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.99% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between EZU and DAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between EZU and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и DAX

Секторы
EZU
DAX

Финансовые услуги

24.2%
21.0%

Промышленность

21.3%
34.8%

Технологии

14.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.0%

Коммунальные услуги

6.8%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.9%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.1%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
DAX
21.0%

Промышленность

EZU
21.3%
DAX
34.8%

Технологии

EZU
14.6%
DAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
DAX
7.0%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
DAX
5.0%

Здравоохранение

EZU
5.8%
DAX
5.7%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
DAX
0.9%

Энергетика

EZU
4.2%
DAX

-

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
DAX
5.3%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
DAX
6.1%

Недвижимость

EZU
1.0%
DAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

EZU vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.23

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.45

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.27

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

0.86

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EZU и DAX

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-45.58%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.82%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-16.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-39.96%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-45.58%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.57%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-10.50%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.69%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и DAX

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.82%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.68%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.38%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.28%

-0.79%

Сравнение комиссий EZU и DAX

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и DAX

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DAX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EZU and DAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 8.99% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.47% for DAX.

EZU tracks MSCI EMU, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.20% for DAX.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор