Сравнение EZRO с XRLX
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 5.80%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.80% | 1.83% |
Correlation
The correlation between EZRO and XRLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. XRLX — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение EZRO c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и XRLX
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -15.33% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -2.36% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.70% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 8.85% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 11.17% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 11.17% | +9.77% |
Сравнение комиссий EZRO и XRLX
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и XRLX
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and XRLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and FundX. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор