Сравнение EZRO с HELO
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.30%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.30% | 2.63% |
Correlation
The correlation between EZRO and HELO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. HELO — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HELO
Сравнение EZRO c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и HELO
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -10.89% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -1.26% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.18% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 6.40% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 7.98% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 7.98% | +12.96% |
Сравнение комиссий EZRO и HELO
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и HELO
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.63% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and HELO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for EZRO.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: AlphaDroid and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор