Сравнение EZRO с FTLS
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.39%.
EZRO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам EZRO и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -2.07% | -3.19% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.39% | 3.09% |
Correlation
The correlation between EZRO and FTLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. FTLS — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTLS
Сравнение EZRO c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и FTLS
Максимальная просадка EZRO за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -20.54% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -0.25% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.67% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и FTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 8.36% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.56% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 11.22% | +10.47% |
Сравнение комиссий EZRO и FTLS
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и FTLS
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and FTLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for EZRO.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: AlphaDroid and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.38% for FTLS.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор