Сравнение EZRO с BSR
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 2.77%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и BSR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.77% | 1.01% |
Correlation
The correlation between EZRO and BSR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. BSR — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение EZRO c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и BSR
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -15.68% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -4.99% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.58% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 8.79% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.17% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.17% | +4.77% |
Сравнение комиссий EZRO и BSR
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и BSR
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.82% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and BSR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and American Beacon. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор