Сравнение EZPZ с WNTR
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EZPZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | 4.55% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EZPZ and WNTR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between EZPZ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EZPZ
WNTR
Сравнение EZPZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.02 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.72 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и WNTR
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -42.65% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -42.65% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -10.67% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -20.46% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 16.63% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и WNTR
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 17.89% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 47.05% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 53.81% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 53.49% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 53.49% | -6.02% |
Сравнение комиссий EZPZ и WNTR
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и WNTR
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and WNTR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор