Сравнение EZPZ с MAXI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. EZPZ is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs -61.42% for MAXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.72%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -27.82% |
Correlation
The correlation between EZPZ and MAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between EZPZ and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. MAXI — Ранг доходности на риск
EZPZ
MAXI
Сравнение EZPZ c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.35 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и MAXI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -68.93% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -68.93% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -68.93% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -19.45% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 45.55% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и MAXI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 13.02% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 44.09% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 65.22% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 63.57% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 63.57% | -15.64% |
Сравнение комиссий EZPZ и MAXI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и MAXI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 72.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EZPZ and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to MAXI (13.02%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs MAXI's -68.93%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -44.21% vs -61.42% for MAXI. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 13.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -44.21% return vs -61.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.31% for MAXI.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор