Сравнение EZPZ с BTCZ
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. EZPZ is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 77.07% for BTCZ. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -20.55% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BTCZ is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between EZPZ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
EZPZ
BTCZ
Сравнение EZPZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.58 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.41 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BTCZ
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -91.06% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -49.02% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -79.62% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -73.94% | +48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 22.68% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BTCZ
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 16.44% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 66.00% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 88.92% | -41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 95.41% | -48.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 95.41% | -48.63% |
Сравнение комиссий EZPZ и BTCZ
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BTCZ
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and T-Rex. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор