PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.69% соответственно.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIXEZMAX с BATVXEZMAX с DCARX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EZMAX и EISMX

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.31

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.33

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.36

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

-0.82

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.31

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между EZMAX и EISMX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и EISMX

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и EISMX

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-45.32%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-14.66%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-19.81%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-39.95%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-15.38%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.77%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

6.43%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

4.80%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

11.30%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

18.96%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

17.09%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

18.83%

-16.59%