PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.84% соответственно.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIXEZMAX с DCARXEZMAX с DFSMX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EZMAX и EHSTX

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.39

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.34

Корреляция

Корреляция между EZMAX и EHSTX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и EHSTX

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и EHSTX

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-53.47%

+43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-11.79%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-16.44%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-39.30%

+30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.30%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.43%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.86%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

4.62%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

8.60%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

15.80%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

14.71%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

17.27%

-15.03%