Сравнение EZJ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EZJ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 2.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и TERG
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EZJ vs. TERG — Ранг доходности на риск
EZJ
TERG
Сравнение EZJ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 13.84 | -13.63 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и TERG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и TERG
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и TERG
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -39.32% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -22.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -9.92% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 124.92% | -80.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 124.92% | -88.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 124.92% | -90.36% |