Сравнение EZJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EZJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.14% против 18.99% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и QQQ
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EZJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EZJ
QQQ
Сравнение EZJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.32 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и QQQ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и QQQ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -82.97% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -12.62% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -35.12% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -35.12% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -7.86% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -32.99% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.44% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и QQQ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 6.61% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 12.82% | +18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 22.70% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 22.38% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 22.25% | +12.30% |