Сравнение EZJ с HOOG
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EZJ is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, EZJ returned 59.09% vs -45.56% for HOOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 28.82% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between EZJ and HOOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. HOOG — Ранг доходности на риск
EZJ
HOOG
Сравнение EZJ c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.53 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -0.78 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и HOOG
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -86.94% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -86.94% | +60.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -72.03% | +60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -40.55% | +19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 58.70% | -49.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 14.72%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 40.77% | -26.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 106.02% | -71.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 139.20% | -96.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 144.48% | -107.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 144.48% | -109.78% |
Сравнение комиссий EZJ и HOOG
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и HOOG
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and HOOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to EZJ (14.72%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, EZJ leads with 59.09% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZJ has performed better with a 59.09% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 1.94% for EZJ.
EZJ is categorized as Japan Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.75% for HOOG.
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор