Сравнение EZJ с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
EZJ и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 28.93% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и HOOG
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
EZJ vs. HOOG — Ранг доходности на риск
EZJ
HOOG
Сравнение EZJ c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.30 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.50 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.53 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.11 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и HOOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и HOOG
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и HOOG
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -86.94% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -86.94% | +60.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -84.94% | +67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -30.17% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 41.37% | -33.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 35.44% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 100.78% | -69.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 143.11% | -98.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 143.62% | -107.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 143.62% | -109.07% |