Сравнение EZJ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
EZJ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 51.49% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и ARMG
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
EZJ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
EZJ
ARMG
Сравнение EZJ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.29 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.34 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.51 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.92 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.29 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.22 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и ARMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и ARMG
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и ARMG
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -80.28% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -68.13% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -57.60% | +40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -56.38% | +34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 37.78% | -30.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 45.35% | -26.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 76.96% | -45.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 117.71% | -73.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 123.23% | -86.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 123.23% | -88.68% |