Сравнение EZET с DIVI
EZET (Franklin Ethereum ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -44.75% vs 26.35% for DIVI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности EZET и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 12.20%.
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам EZET и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 12.20% | 34.86% | -5.25% |
Correlation
The correlation between EZET and DIVI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. DIVI — Ранг доходности на риск
EZET
DIVI
Сравнение EZET c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.51 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.63 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и DIVI
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -27.76% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -10.54% | -57.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.32% | -0.86% | -60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -3.60% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 2.74% | +40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и DIVI
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 3.79% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 13.11% | +34.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 15.34% | +53.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 15.44% | +56.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 16.32% | +55.58% |
Сравнение комиссий EZET и DIVI
EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и DIVI
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.61% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and DIVI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to DIVI (3.79%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs DIVI's -27.76%.
On 1-year performance, DIVI leads with 26.35% vs -44.75% for EZET. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 26.35% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.
DIVI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор