PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZBC с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs 117.33% for FLTW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZBC и FLTW

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%21.88%

Correlation

The correlation between EZBC and FLTW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.31

The correlation between EZBC and FLTW shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

EZBC vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
4.54

-5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
5.05

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.70

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

10.85

-11.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

34.18

-35.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

4.54

-5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.95

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EZBC и FLTW

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZBCFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-38.00%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.50%

-10.87%

-38.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

-1.18%

-48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-8.43%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

3.45%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и FLTW

Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZBCFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

11.76%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

21.34%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

26.03%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

22.44%

+27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

21.77%

+28.28%

Сравнение комиссий EZBC и FLTW

И EZBC, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и FLTW

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

EZBC and FLTW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs FLTW's -38.00%.

On 1-year performance, FLTW leads with 117.33% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 117.33% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLTW has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for EZBC.

EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLTW is Asia Pacific Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор