Сравнение EZBC с FLIN
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -10.45% for FLIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -10.73%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.73% | 2.40% | 9.22% |
Correlation
The correlation between EZBC and FLIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FLIN — Ранг доходности на риск
EZBC
FLIN
Сравнение EZBC c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.56 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.37 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FLIN
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -41.90% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -18.79% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -17.81% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -8.01% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 7.62% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FLIN
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.30% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 12.87% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 14.96% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 15.74% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 20.45% | +29.60% |
Сравнение комиссий EZBC и FLIN
И EZBC, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FLIN
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.63% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FLIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs FLIN's -41.90%.
On 1-year performance, FLIN leads with -10.45% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -10.45% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLIN is Asia Pacific Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор