Сравнение EZBC с DIVI
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs 26.73% for DIVI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.46%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам EZBC и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 11.46% | 34.86% | 2.37% |
Correlation
The correlation between EZBC and DIVI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. DIVI — Ранг доходности на риск
EZBC
DIVI
Сравнение EZBC c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.55 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.78 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и DIVI
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -27.76% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -10.54% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -1.35% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -3.62% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 2.74% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и DIVI
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.16% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 12.97% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 15.30% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 15.43% | +34.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 16.35% | +33.79% |
Сравнение комиссий EZBC и DIVI
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и DIVI
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 2.04% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and DIVI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to DIVI (5.16%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs DIVI's -27.76%.
On 1-year performance, DIVI leads with 26.73% vs -45.24% for EZBC. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 26.73% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
DIVI has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор