PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с VCE.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 12.07%/yr for VCE.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности EZA и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EZA торгуется в USD, в то время как VCE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.07% соответственно.

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%

VCE.TO

1 день
0.52%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.54%
3 года*
20.85%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		8.71%32.50%12.02%15.07%-10.80%28.69%6.71%28.35%-14.97%16.75%

Correlation

The correlation between EZA and VCE.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.42

The correlation between EZA and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и VCE.TO

Секторы
EZA
VCE.TO

Сырьевые материалы

39.0%
15.4%

Финансовые услуги

33.5%
37.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Промышленность

1.5%
10.6%

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

-

18.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
VCE.TO
15.4%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
VCE.TO
37.4%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
VCE.TO
3.4%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
VCE.TO
1.5%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
VCE.TO
2.9%

Недвижимость

EZA
1.6%
VCE.TO
0.2%

Промышленность

EZA
1.5%
VCE.TO
10.6%

Здравоохранение

EZA
1.1%
VCE.TO

-

Энергетика

EZA

-

VCE.TO
18.4%

Технологии

EZA

-

VCE.TO
8.2%

Коммунальные услуги

EZA

-

VCE.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

EZA vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.99

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.68

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.14

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

13.42

-10.01

EZA vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и VCE.TO

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-41.42%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-8.54%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-12.60%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-23.74%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-41.42%

-20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-1.11%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-7.42%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

1.99%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VCE.TO

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.27%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

10.76%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

13.45%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

14.51%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

16.48%

+14.95%

Сравнение комиссий EZA и VCE.TO

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VCE.TO

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VCE.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EZA and VCE.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while VCE.TO is Canada Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор