PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between EYLD and VAMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.30

Сравнение распределения секторов EYLD и VAMO

Секторы
EYLD
VAMO

Финансовые услуги

20.9%
38.8%

Технологии

18.7%
8.3%

Промышленность

17.4%
21.4%

Энергетика

7.3%
34.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
33.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.0%

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

2.1%
17.5%

Сырьевые материалы

1.5%
7.3%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
VAMO
38.8%

Технологии

EYLD
18.7%
VAMO
8.3%

Промышленность

EYLD
17.4%
VAMO
21.4%

Энергетика

EYLD
7.3%
VAMO
34.0%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
VAMO
33.5%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
VAMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
VAMO
6.5%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
VAMO
5.0%

Недвижимость

EYLD
2.3%
VAMO

-

Здравоохранение

EYLD
2.1%
VAMO
17.5%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
VAMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

EYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.63

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.40

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.28

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

9.47

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.63

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EYLD и VAMO

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-41.84%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-5.55%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-11.61%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-17.25%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.76%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.98%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.92%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и VAMO

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.97%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

7.66%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.19%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.34%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.09%

+3.59%

Сравнение комиссий EYLD и VAMO

И EYLD, и VAMO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и VAMO

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and VAMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 8.12% for VAMO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD and VAMO have the same expense ratio: 0.65% per year.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.63% for VAMO.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while VAMO is Momentum.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор