Сравнение EYLD с VAMO
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, EYLD returned 11.37%/yr vs 5.91%/yr for VAMO. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции EYLD превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 11.37% против 5.91% соответственно.
EYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 11.66%
VAMO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.98M | $4.02M | $5.09M | |
| $89.36K | $92.51K | $952.26K |
Сравнение доходности по годам EYLD и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.11% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.33% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Correlation
The correlation between EYLD and VAMO is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск
EYLD
VAMO
Сравнение EYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.47 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.99 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VAMO
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -41.84% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.55% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -11.61% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -17.25% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -41.84% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.78% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -9.83% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.93% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VAMO
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.11% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.17% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 10.94% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.68% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.10% | +0.98% |
Сравнение комиссий EYLD и VAMO
И EYLD, и VAMO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VAMO
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VAMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.94% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and VAMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (5.96%) compared to VAMO (2.11%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs VAMO's -41.84%.
On 10-year performance, EYLD leads with 11.37% vs 5.91% for VAMO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.37% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYLD and VAMO have the same expense ratio: 0.65% per year.
EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.61% for VAMO.
EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while VAMO is Momentum.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор