PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYLD с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EYLD и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и VAMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%.


EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Сравнение комиссий EYLD и VAMO

И EYLD, и VAMO имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

EYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYLDVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.80

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.00

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

13.00

-0.43

EYLD vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYLDVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между EYLD и VAMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и VAMO

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VAMO в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и VAMO

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VAMO.


Загрузка...

Показатели просадок


EYLDVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-41.84%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-5.55%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-17.25%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.11%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-10.10%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.71%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и VAMO

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EYLDVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.97%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.76%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

11.39%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.89%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

18.08%

+3.54%