PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с UIVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. EYLD is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.87%/yr vs 12.99%/yr for UIVM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у UIVM с доходностью 16.17%.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

UIVM

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
12.41%
С начала года
16.17%
1 год
31.38%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%4.91%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		16.17%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%

Correlation

The correlation between EYLD and UIVM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between EYLD and UIVM shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и UIVM

Секторы
EYLD
UIVM

Финансовые услуги

23.4%
30.0%

Технологии

16.2%
6.6%

Промышленность

14.8%
21.2%

Энергетика

7.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.9%

Здравоохранение

3.0%
5.5%

Недвижимость

2.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
5.7%

Финансовые услуги

EYLD
23.4%
UIVM
30.0%

Технологии

EYLD
16.2%
UIVM
6.6%

Промышленность

EYLD
14.8%
UIVM
21.2%

Энергетика

EYLD
7.2%
UIVM
4.2%

Потребительский циклический сектор

EYLD
7.1%
UIVM
8.6%

Коммуникационные услуги

EYLD
4.0%
UIVM
3.0%

Коммунальные услуги

EYLD
4.0%
UIVM
4.9%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
UIVM
5.9%

Здравоохранение

EYLD
3.0%
UIVM
5.5%

Недвижимость

EYLD
2.7%
UIVM
4.5%

Сырьевые материалы

EYLD
2.7%
UIVM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

EYLD vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.04

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.85

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.17

-0.05

EYLD vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и UIVM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-42.73%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-11.69%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-28.27%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.50%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.60%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.09%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и UIVM

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.18%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

13.77%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

15.48%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.58%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.22%

+4.56%

Сравнение комиссий EYLD и UIVM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и UIVM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности UIVM в 3.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.15%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and UIVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to UIVM (4.18%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, UIVM leads with 12.99% vs 9.87% for EYLD. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 12.99% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.15% for UIVM.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and Victory Capital. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор