Сравнение EYLD с TRTY
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. EYLD is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.26%/yr vs 5.67%/yr for TRTY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.97%.
EYLD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYLD и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.89% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -3.11% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
Correlation
The correlation between EYLD and TRTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.58 |
Over the past year, EYLD and TRTY have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. TRTY — Ранг доходности на риск
EYLD
TRTY
Сравнение EYLD c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.54 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.89 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и TRTY
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -22.35% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.49% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -9.25% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -13.72% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.45% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -4.15% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.39% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и TRTY
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.43% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 8.79% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 10.05% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 10.61% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 10.43% | +11.35% |
Сравнение комиссий EYLD и TRTY
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и TRTY
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TRTY в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.03% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and TRTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (9.70%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, EYLD leads with 9.26% vs 5.67% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.26% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.10% for TRTY.
EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.44% for TRTY.
EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор